Construida por orden del Conde de Montijo, estaba cerca de otra denominada de Jerez o de Santa Marina. Debe su nombre a la capillita de la Virgen del Pilar que corona desde entonces su fachada interior. El exterior es de destacada nobleza, estando construida con sillares. Bajo su pequeño frontón se aloja el escudo real de los Austrias y el del mencionado Conde de Montijo.