Construída por ordem do Conde de Montijo, estava perto de outra denominada de Jerez ou de Santa Marina. Deve seu nome à capela da Virgem do Pilar que coroa desde então o seu interior. O exterior é de destacada nobreza, estando construída com silhares. Debaixo de seu pequeno frontão se aloja o escudo real dos Austrias e do mencionado Conde de Montijo.